下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性()。
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判断以下陈述的正误,并给出理由。 (1)尽管存在多重共线性,OLS估计量仍然是具有BLUE性质的。 (2)在高度多重共线性的情形下,要评价一个或多个偏回归系数的个别显著性是不可能的。 (3)如果有某一辅助回归显示出高的R2值,则模型中肯定存在较严重的多重共线性问题。 (4)变量的两两高度相关并不表示高度的多重共线性。 (5)如果分析的目的仅仅是预测,则多重共线性是无害的。 (6)其它条件不变,VIF越高,相应的OLS估计量的方差越大。 (7)在多元回归中,如果根据t检验,全部的偏回归系数个别来说都是不显著的,那么就不可能得到一个较高的R2。
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当用于检验方程线性显著性的F统计量与检验单个系数显著性的t统计量结果矛盾时,可以认为出现了严重的多重共线性。
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多重共线性对回归参数的估计有何影响?
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下列哪些回归分析中很可能出现多重共线性问题()。
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检验样本是否存在多重共线性的常见方法有:()和逐步回归法
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如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性,则最小二乘估计量()
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Koyck变换可以将有限期分布滞后模型转换为一阶自回归模型,从而缓解多重共线性问题。
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在存在接近多重共线性的情况下,回归系数的标准差会趋于变小,相应的t值会趋于变大。
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